Главная > Разное > Статистические выводы и связи, Т.2
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

Более общая линейная модель

19.17 В развитой нами теории НК всюду предполагалось, что выполнено (19.10), т. е. что ошибки некоррелированы и имеют постоянную дисперсию. Не представляет труда обобщить эту линейную модель на более общий случай, когда матрица рассеяния ошибок равна где V невырождена. В этом случае (подробное рассмотрение предоставляется читателю — см. упражнения 19.2 и 19.5) мы получаем, что (19.24) переходит в

и что (19.59) дает линейную несмещенную МД-оценку для Кроме того, (19.26) принимает вид

В частности, если V диагональна, но не равна т. е. некоррелированы, но имеют различные дисперсии, то требуемая система оценок дается формулой (19.59).

Конечно, чтобы использовать эти уравнения, мы должны знать На практике, однако, V часто неизвестно, что делает задачу оценивания гораздо более трудной.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление