Главная > Разное > Статистические выводы и связи, Т.2
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

Состоятельность и смещение МП-оценок

18.14 Хотя при выполнении условий пункта 18.10 МП-оценки состоятельны, они в общем случае могут быть смещенными. Пример 18.1 показывает, что МП-оценка может быть смещенной даже тогда, когда она является функцией от одномерной достаточной статистики. Вообще говоря, этого следовало ожидать. В 18.9 мы видели, что если есть МП-оценка для 0, то МП-оценкой для будет Однако в общем случае

так что если есть несмещенная оценка для 0, то не может быть несмещенной оценкой для Если МП-оценка состоятельна, то для нее можно повторить рассуждения, следующие за примером 17.3.

Бриллинджер (1964) показал, что если смещение МП-оценки уменьшено с помощью метода пункта 17.10, то в (17.10) при выполнении условий регулярности асимптотически нормальна. Он дает также разложения для ее смещения и среднего квадрата ошибки.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление